Markovovská rovnice – popisuje obvykle diskrétní stochastický proces, pro který platí, že pravděpodobnosti přechodu do následujícího stavu závisejí pouze na současném stavu, ne na předchozích stavech. Tato tzv. Markovova vlastnost dovoluje proces znázornit stavovým diagramem, kde z každého stavu (uzlu grafu) vycházejí hrany možných přechodů do dalšího stavu s připsanou pravděpodobností. Četné aplikace nalezneme zejména v informatice, v chemii, v ekonomii i společenských vědách.

Zpět  Glosář

---